Estratégias de negociação avançada

A maioria das pessoas que trocam opções começam simplesmente comprando chamadas e colocadas, a fim de alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrever chamadas cobertas em um esforço para gerar renda Curiosamente, quanto mais um comerciante permanece em O jogo de negociação de opção, o mais provável que ele ou ela é migrar longe destas duas estratégias mais básicas e mergulhar em estratégias que oferecem oportunidades únicas Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes opção experiente é conhecido como o spread borboleta Esta estratégia permite uma Comerciante para entrar em um comércio com uma alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado Neste artigo vamos ir além da borboleta básica propagação e olhar para uma estratégia conhecida como a borboleta modificada. A borboleta básica Espalhamento Antes de olhar para o modificado Versão da propagação da borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da borboleta básica propagação A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou Coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1 Isso significa que se um comerciante está usando chamadas, ele vai comprar uma chamada a um preço de exercício especial vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e comprar mais uma chamada com um preço de greve ainda maior Quando Usando put, um comerciante compra um colocado a um preço de exercício particular, vende duas puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo Normalmente, o preço de exercício da opção vendida é próximo do preço real do preço subjacente Segurança com as outras greves acima e abaixo do preço atual Isso cria um comércio neutro pelo qual o comerciante ganha dinheiro se o valor subjacente permanece dentro de um intervalo de preço particular acima e abaixo do preço atual No entanto, a borboleta básica também pode ser usado como um comércio direcional Tornando dois ou mais dos preços de exercício muito além do preço atual do título subjacente Saiba mais sobre os spreads básicos de borboletas em Setting Profit Traps With Butterfly Spreads A Figura 1 mostra as curvas de risco para um Padrão na moeda ou neutro, mariposa spread A Figura 2 mostra as curvas de risco para uma borboleta out-of-the-money usando opções de call. Figure 1 Curvas de risco para uma margem de dinheiro, ou neutro, borboleta. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Curvas de risco para uma borboleta out-of-the-money spread. Source Optionetics Platinum. Both dos comércios de borboleta padrão mostrados nas Figuras 1 e 2 desfrutar de um risco relativamente baixo e fixo do dólar, uma ampla gama de lucro Potencial ea possibilidade de uma alta taxa de retorno. Movendo para a borboleta modificada A propagação de borboleta modificada é diferente da borboleta básica espalhar em várias maneiras importantes.1 Coloca são negociados para criar um comércio de alta e chamadas são negociadas para criar um pessimismo Trade.2 As opções não são negociadas em 1x2x1 moda, mas sim em uma proporção de 1x3x2.3 Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma gama de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio que normalmente é out - deles Oney Isso cria uma almofada para o comerciante.4 Um negativo associado com a borboleta modificada versus a borboleta padrão, enquanto a propagação padrão da borboleta quase invariavelmente envolve uma relação recompensa-a-risco favorável, o mariposa modificado quase invariavelmente incorre um grande risco de dólar em comparação com O potencial de lucro máximo Naturalmente, a única ressalva aqui é que se uma borboleta modificada propagação é inserida corretamente, a segurança subjacente teria que mover uma grande distância, a fim de atingir a área de perda máxima possível Isso dá aos comerciantes alertas muito espaço Para atuar antes do pior cenário caso unfolds. Figure 3 exibe as curvas de risco para uma mariposa borboleta modificada O título subjacente está sendo negociado em 194 34 uma ação Este comércio envolve.-Comprar um preço de greve 195 put.-Venda de três 190 strike price puts .-Comprando dois 175 preço de exercício puts. Figure 3 curvas de risco para uma borboleta modificada spread. Source Optionetics Platinum. A boa regra de ouro é entrar em um butte modificado Rfly quatro a seis semanas antes da expiração da opção Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias ou seis semanas saiu até expiration. Note a construção original deste comércio um preço de exercício put-in-the-money é comprado, três Puts são vendidos a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixos 190 preço de exercício e dois mais puts são comprados a um preço de exercício 20 pontos mais baixo 175 strike price. There são várias coisas importantes a anotar sobre este trade.1 O preço atual do subjacente O estoque é 194 34,2 O preço do ponto de equilíbrio é 184 91 Em outras palavras, há 9 57 pontos 4 9 da proteção contra a queda Enquanto o valor subjacente fizer algo além de diminuir em 4 9 ou mais, esse comércio mostrará um lucro.3 O máximo O risco é 1.982 Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante teria de colocar-se para entrar no comércio Felizmente, este tamanho de perda só seria realizado se o comerciante detinha essa posição até a expiração eo estoque subjacente estava negociando a 175 por ação Ou Menos naquela época.4 O potencial de lucro máximo sobre este comércio é 1,018 Se alcançado isso representaria um retorno de 51 sobre o investimento Realisticamente, a única maneira de atingir este nível de lucro seria se o título subjacente fechado em exatamente 190 por ação No dia da expiração da opção.5 O potencial de lucro é 518 a qualquer preço das ações acima de 195-26 em seis semanas. Critérios-chave a serem considerados na seleção de uma propagação de borboleta modificada Os três critérios-chave a serem considerados quando se considera uma propagação de borboleta modificada são .1 Risco máximo do dólar.3 Probabilidade de lucro. Infelizmente, não há uma fórmula ótima para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do comerciante é invariavelmente envolvida Alguns podem preferir uma maior taxa de retorno potencial, enquanto outros podem Colocar mais ênfase na probabilidade de lucro Também, diferentes comerciantes têm diferentes níveis de tolerância ao risco Da mesma forma, os comerciantes com contas maiores são mais capazes de aceitar comércios com um maior Perda potencial máxima do que os comerciantes com contas menores. Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto exclusivo de critérios de recompensa a risco Por exemplo, um comerciante considerando duas negociações possíveis pode achar que um comércio tem uma probabilidade de lucro de 60 e um retorno esperado De 25, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80, mas um retorno esperado de apenas 12 Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou a probabilidade de lucro também, se um comércio tem Um requisito de capital de risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta. Resumo Opções oferecem aos comerciantes uma grande flexibilidade para criar uma posição com exclusivas características de recompensa a risco A propagação de borboleta modificada se encaixa neste reino Alerta comerciantes Que sabem o que procurar e que estão dispostos e capazes de agir para ajustar um comércio ou cortar uma perda, se surgir a necessidade, pode ser capaz de encontrar muitas possibilidades de alta probabilidade de borboleta modificada. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rúpia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de estratégias 1.Advanced. Submitted por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 08 11.Along com Estratégias de negociação complexas Forex esta página é esperada para revelar gradualmente o nosso Forex chamado estratégias de negociação avançada. Estas estratégias terão um fundo forte, sou Nd base teórica e representará conhecido para nós técnicas de negociação e regras usadas por comerciantes experientes de Forex também vamos compartilhar estratégias de negociação que usamos em nossa prática de negociação de Forex. Não se esqueça de ler nossa política de desresponsabilização. Também lembrar que qualquer negociação envolve riscos E não há nenhum sistema comercial que é imune a perdas Sua experiência pode facilmente começar com um comércio perdedor, por isso antes de desistir de um sistema, certifique-se de que você já testou bem. Sua disciplina é e será sempre a chave para o sucesso. Regras estritamente, se modificado, escrever essas mudanças para baixo e não alteram como você trade. It é prometida para ser uma boa experiência. No entanto, não haverá milagres Essas estratégias não serão revolucionário Forex estratégias de todos os tempos ou alguns sistemas do Santo Graal Para trazer-lhe milhões, pelo menos não podemos prometer que o que podemos prometer é que haverá um monte de coisas para aprender e idéias para experimentar. Para conseguir isso, vamos fazer o nosso melhor. Truly seu, Edward Revy e meu b Est Estratégias de Forex Estratégias de Forex Estratégias de Forex Estratégico. Negociadores de Sérgio - compartilhar sua experiência ao vivo ou ler o que os outros têm a dizer. Você pode ajudar milhares a melhorar a sua trading. Copyright 2007 2017.Advanced Trading Strategies. Breakout - Uma das estratégias de negociação mais populares , O Breakout é uma estratégia de monitoramento de um par de moedas como oscila para cima e para baixo em uma faixa de preço estreito, em seguida, colocar um comércio dependendo da direção da quebra da faixa A posição Long pode ser colocado se houver uma ruptura acima do Ou uma posição curta pode ser colocada se uma quebra abaixo do intervalo ocorre Comprando ou vendendo geralmente ocorre depois que o preço faz um movimento fora da faixa Os comerciantes podem esperar que uma fuga ocorra para colocar um comércio ou definir uma ordem de entrada para Ser executado no evento de uma fuga do intervalo Ao considerar um Breakout, um comerciante deve avaliar as seguintes técnicas de negociação possíveis. O preço permaneceu em um intervalo estreito por um longo período de tempo Quanto mais tempo p O arroz permanece plano ou em uma escala estreita, a possibilidade de um breakout aumenta. Que era a direção ou a tendência geral do mercado antes da escala estreita Freqüentemente, quando uma fuga ocorre, o preço continua na direção de que originou. O mercado está em uma escala, a resistência e os pontos do preço da sustentação dentro da escala podem frequentemente ser identificados Às vezes em um mercado do intervalo-limite, estes pontos do preço são alcançados na sucessão Neste caso, em um nível de resistência repetido, um comerciante pode curto o mercado se O comerciante sente que o mercado retrace abaixo ao nível de sustentação anterior E, na forma similar em um nível de sustentação repetido, um comerciante pode colocar uma posição longa É importante para um comerciante fazer uma análise completa antes de executar um comércio de canal Uma continuação de O intervalo pode tornar o canal de negociação uma estratégia favorável no entanto, se o mercado estourar o intervalo, há a possibilidade de um canal de comércio sendo colocado na direção errada. Neste exemplo acima, Há uma faixa de preço que é cerca de 60 pips de largura entre as 2 linhas vermelhas que representam Suporte e Resistência No meio da faixa, há uma linha magenta usado para identificar o ponto de meio caminho entre Suporte e Resistência Para esta estratégia para trabalhar eficazmente lá deve Ser ampla distância entre Suporte e Resistência - pelo menos o suficiente para o comércio dentro Muito apertado de uma faixa de preço pode ser perigoso com esta estratégia. Vamos caminhar através deste exemplo de uma estratégia Channel Trade. Em primeiro lugar, esperar para a configuração que precisa ser um Movimento repetido no preço para um suporte ou nível de resistência para o comércio Neste caso, há um apoio repetido em 3.Then calcular a distância repetida de apoio à resistência também, marque o ponto de meio caminho, que pode ser usado como um limite de tomar lucro Ponto se alcançado ou como um Stop-Loss se o preço se move through. At 3 ponto, um comerciante pode entrar em um comércio Long com a expectativa para o comércio de passar para o nível de preços de 2 Neste caso, no entanto, o preço não atingiu T Ele Resistência da gama, mas hesitou no ponto A, que é um pouco além do ponto intermediário No Channel Trading, estar ciente da hesitação do preço Isso pode ser um sinal de potencial inversão Como o preço se move acima do ponto de meio caminho, um comerciante pode definir um Stop - Perda a esse nível de preço. Como o comerciante sente que o preço não vai mais alto, o comerciante pode sair sua posição longa em torno do ponto A e entrar em uma posição curta com a expectativa do short para descer para o suporte representado pelos pontos 1 e 3. No ponto B, o comerciante pode sair da posição Short e entrar noutra posição Long com a expectativa de que o negócio se mova para o nível de preço de 2 No qual fez no ponto C. Então, o processo é repetido se ainda existir o Condições para o comércio de canal Neste caso, um comerciante pode ter negociado pontos ABCDE e, em seguida, F. It s importante para um comerciante para fazer uma análise completa antes de executar um canal de comércio Para a maioria dos comerciantes, requer um olho afiado para os gráficos e uma sensação para o Mercado É tipicamente mais adequado para um comerciante ativo Se você tentar esta estratégia, lembre-se que uma continuação da faixa pode tornar o canal de negociação favorável, mas, se o mercado estourar o intervalo, há a possibilidade de um comércio de canal está no errado Direction. Scalp Trading - Esta estratégia é projetada para comerciantes ativos Múltiplas negociações são feitas para pequenos ganhos Cada comércio é realizada por um curto período de tempo normalmente em poucos minutos O sucesso do uso desta estratégia depende em parte para a volatilidade do mercado e um comerciante s Uma estratégia de negociação de definir ordens de parada de entrada acima e abaixo ou um canal de faixa estreita ou resistência e níveis de apoio Uma vez que uma ordem foi preenchida, o comerciante pode remover a outra ordem Ao considerar Um comércio Straddle, um comerciante deve avaliar as seguintes técnicas de negociação possíveis. Narrow intervalo canal - uma parada de compra de entrada pode ser colocado acima e uma parada de venda de entrada pode Ser colocado abaixo em caso de quebra de preço para fora de qualquer lado do canal. Resistência e Suporte - uma parada de compra de entrada pode ser colocada acima da resistência e uma parada de venda de entrada pode ser colocado abaixo de apoio no caso de o mercado faz um impulso para além de qualquer nível. Navigate CompassFX.